解密交易人的圣杯 – 卡玛利拉方程

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• 1

  《解密交易人的圣杯 - 卡玛利拉方程》

  何塞·曼纽尔·莫雷拉·巴蒂斯塔（José Manuel Moreira Batista） 著 魏兆含 戚翌 译 责任编辑：魏兆含 ©Fibe...

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• 2

  导言

  卡玛利拉方程作为一种极其有效的交易体系本应众人皆知，却很矛盾地鲜有人探索，《解密交易人的圣杯—卡玛利拉方程》就是一窥这套体系背后的秘密。本书...

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• 3

  神秘的名字

  卡玛利拉方程的第一个神秘之处就是它的名字。不知为何，“卡玛利拉”听上去就是个立即让人感觉到隐晦又琢磨不透的词语。它是个西班牙词语，在西班牙语...

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• 4

  神秘的交易员

  互联网上有着这样的传说，在1989年纳粹文献凭空失踪的几个月后，如同阴谋论者所指出的那样，“一位名叫尼克•斯科特(Nick Scott)的成...

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• 5

  神秘的传说

  在谷歌上搜索“卡玛利拉方程”，返回的结果多达48000个。有些结果仅仅提及了卡玛利拉方程的名字，而一些可以让人找到方程的网站，声称他们当初“...

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• 6

  猜测1

  假设路人甲不经意间发现了方程并打算把它卖掉，但作为一名无名小卒，他不具备任何信誉来拓展市场。不过此人倒是富有创意，他为方程起了一个花哨又神秘...

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• 7

  猜测2

  另一种可能：假设方程的开发者确有其人，他的确是一位知名的“王牌交易员”。然而，由于闹离婚的妻子正在瓜分他的财产，或是工作合同规定他必须向雇主...

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• 8

  猜测3

  第三种情况：交易员蒂姆入手一份带有数学方程式的文件，经过试验，这些方程式形成了一套颇有前景的交易体系。不巧的是，源文件的作者虽然脑筋过人，但...

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• 9

  基本概念

  卡玛利拉方程的原理基于技术分析，通过检验供求双方力量的平衡来预测未来价格。技术分析本身具有三大基本假设，包括： 市场价格反映一切； 趋势一旦...

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• 10

  价格

  最高价 — 周期内交易过的最高价格。此时更多的卖方取代买方开始进场。 最低价 — 周期内交易过的最低价格。此时更多的买方取代卖方开始进场。 ...

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• 11

  趋势

  标普500指数图表中的上升趋势 下降趋势由一系列越来越低的低点与高点组成。下降趋势线是一条连接下降趋势中各个高点的线。 标普500指数图表中...

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• 12

  斐波那契数列

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 等等。 起初，此数列似乎是用来解答一对兔子每年会...

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• 13

  均值回归

  均值回归 图表截取自盛宝银行(Saxo Bank)的盛宝交易平台2(SaxoTrader 2)

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• 14

  突破

  向上突破 图表截取自盛宝银行(Saxo Bank)的盛宝交易平台2(SaxoTrader 2) 当向下突破发生时，有更多的卖单进场，价格预计...

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• 15

  枢轴点

  第一阻力位 (R1) = 2 × 枢轴点 N – 最低价 N-1 第二阻力位 (R2) = 枢轴点 N + 最高价 N-1 – 最低价 N-...

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• 16

  胜率/赔率

  任一交易策略胜率的计算，是通过使用此策略交易成功的次数除以总的交易次数得到。 胜率 = 交易成功次数 / 总交易次数 赔率等于1减去胜率。 ...

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• 17

  风险回报比

  极限风险回报比是当使用某交易策略时，成功交易的最大盈利与失败交易的最大亏损的比值。 极限风险回报比 = (成功交易的最大盈利) / (失败交...

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• 18

  期望收益

  如果某一策略的期望收益是正值，说明其具备长期盈利的能力；如果期望收益是负值，此策略则会造成亏损，而不应该用它进行交易。如果策略A相对策略B有...

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• 19

  6×6 方程

  正如前文所讲，在遍布网络的各大网站与论坛中可以找到很多版本的卡玛利拉方程。而我将要展示的是一种更加全面的公式，这种公式会计算出6个支撑位与6...

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• 20

  阻力位

  阻力位2 (R2) = 收盘价 N-1 + 区间 N-1 × 1.1 / 6 阻力位3 (R3) = 收盘价 N-1 + 区间 N-1 × ...

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• 21

  支撑位

  支撑位2 (S2) = 收盘价 N-1 - 区间 N-1 × 1.1 / 6 支撑位3 (S3) = 收盘价 N-1 - 区间 N-1 × ...

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• 22

  交易原则

  卡玛利拉方程会根据开盘价与所计算出的支撑阻力位之间的位置关系给出交易建议。此外，大多数的交易体系或是基于均值回归或是基于趋势追踪，而卡玛利拉...

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• 23

  反转交易

  当价格跌到S3时做多。盈利目标位为R1﹑R2与R3，止损点为S4。 反转做多交易 当价格涨到R3时做空。盈利目标位为S1﹑S2和S3，止损点...

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• 24

  突破交易

  A.当价格涨到R4时做多。盈利目标位在R5和R6，止损点为R3。 突破做多交易 B．当价格跌到S4时做空。盈利目标位为S5和S6，止损点为S...

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• 25

  检验方程

  只要加以搜索我们就会发现，在网络上有好多人都声称自己使用卡玛利拉方程成功地进行了交易，或者至少得到了不错的效果。在他们之中，只有一小部分人提...

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• 26

  26个股票市场指数

  美洲（阿根廷，巴西，加拿大，智力，墨西哥，美国标普500指数，美国纳斯达克100指数，美国罗素2000指数），欧洲（欧洲斯托克50指数，法国...

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• 27

  50只美国大盘股

  美国铝业公司（Alcoa）,苹果公司（Apple）,美国银行（Bank of America），百事美施贵宝公司（Bristol-Myers...

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• 28

  12只外汇货币对，以及黄金与白银价格

  主流货币（澳元/美元，欧元/美元，英镑/美元，美元/加元，美元/瑞郎，美元/日元），以及纽元（新西兰）/美元，美元/巴西雷亚尔，美元/墨西哥...

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• 29

  成功交易

  如果多头交易的平仓价格高于进仓价格，那么此次交易可看作是成功的交易；如果空头交易的平仓价格低于进仓价格，那么此次交易也可看作是成功的交易。

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• 30

  反转做多交易

  如果月开盘价在S3与R3之间，且月低价在S3之下，我认为可以在S3开始进行反转做多。如果月高价涨到R1之上，则交易在R1盈利目标位结束；如果...

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• 31

  反转做空交易

  如果月开盘价在S3与R3之间，且月高价在R3之上，我认为可以在R3开始进行反转做空。如果月高价跌到S1之下，则交易在S1盈利目标位结束；如果...

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• 32

  突破做多交易

  如果月开盘价在R3与R4之间，且月高价在R4之上，我认为可以在R4开始进行突破做多。如果月高价涨到R5之上，则交易在R5盈利位结束；如果价位...

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• 33

  结果综述

  在股票指数交易中使用均值回归交易的平均成功率为82.7%，而在股票交易中为87.4%，外汇为86.4%。其中利用均值回归做空具有更高的成功率...

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• 34

  交易模板

  1. 选择你想要交易的产品（股指，股票，外汇货币对）。 2. 在每月最后一个交易日结束后，计算下一个月的S1，S3，S4和R1，R3，R4。...

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• 35

  免责声明

  作者和出版商不对本书的信息的准确性、完整性、适用性和有效性做出任何承诺，并且不会为文中的信息中的任何错误或遗漏，以及由于信息的展示或使用引起...

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• 36

  美洲

  指数 美洲 阿根廷 巴西 加拿大 智利 墨西哥 美国标普500 美国纳斯达克100 美国罗素2000

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• 37

  股票

  美国铝业公司 (Alcoa) 苹果公司 (Apple) 美国银行 (Bank of America) 百事美施贵宝公司 (Bristol-M...

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• 38

  外汇

  澳元/美元 欧元/美元 英镑/美元 美元/加元 美元/瑞郎 美元/日元 纽元/美元 美元/巴西雷亚尔 美元/墨西哥币元 欧元/英镑 欧元/波...

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