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1
内容提要
本书的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过1 200种投...
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2
Foreword 总序
量化投资被西方投资界称为颠覆传统投资哲学的“投资革命”，它在过去的40年里被证明了是一种可对冲市场风险以概率取胜的高收益投资模式。进入21世...
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3
Foreword 译者序
股票投资正成为民众生活中不可或缺的一部分。因此，如何选择可以盈利的股票或者公司成为一个很实际的问题。如何从众多股票中选择出超过市场基准收益的...
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4
第1章导论：寻求 Alpha
“我不知道世人如何看待我，不过我觉得自己好像是海边玩耍的孩子，偶尔拾到了一枚比较光滑的卵石或一只比较好看的贝壳，而辽阔的真理的海洋展现在眼前...
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5
第2章研究方法
不是所有有价值的事情都能被认为有价值，也不是所有被认为有价值的事情就真的有价值。 ——阿尔伯特·爱因斯坦在这本发人深思的著作中，作者测试了...
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6
第3章股市收益的每日驱动因素
从短期看，股市是个投票机；而从长期来看，股市更像是个称重机。 ——本杰明·格雷厄姆《聪明的投资者》一位非学术性观测者注意到康柏电脑公司的股...
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7
第4章盈利性
企业现有资源的质量和数量，以及企业长期创造财富的潜力，都是进行价值投资的重要参考因素，而这两种因素又是密切相关的。如果企业现有的大规模优质资...
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8
第5章估值
应该如何判断价格够不够吸引人呢？在回答这个问题时，大部分的分析师通常都会选择两种看起来对立的方法，即“价值法”与“成长法”。事实上绝大多数投...
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9
第6章现金流
几年前一个对44家具有高P/E公司的现金流调查表明，其中有26家公司的处境令人担忧；11个月后，这些公司的股价已经平均下跌了15%，而其他公...
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10
第7章成长性
我所知道投资中最大的一个错误，就是对那些最伟大公司和其他普通投资一视同仁。 ——弗雷德里克·科布里克《大钱：挑选优秀成长股的7条法则》没有...
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11
第8章资产配置
“在我看来，这个国家有种过度发展新业务的倾向，而且通常是在错误的时间……在蓬勃发展时期进行大量扩张是非常危险的举动，除非预期的税后利润能够在...
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12
第9章价格动量
投资的技巧就是区分出上升和下降的差别。 ——约翰·墨菲www.stockcharts.com 股市中一个难以被接受的悖论是，对大多数人而言，...
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13
第10章危险信号
最糟糕的一类企业就是那些增长很快、为获得增长必须提供大量资金，而利润却有限或者没有产生利润的企业。看一下航空企业，自莱特兄弟（Wright ...
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14
第11章智慧的结晶
简约是最终的成就。在一个人不断演奏了大量的音符之后，简约之美将会如皇冠般闪耀出现。 ——肖邦我们曾在第1章提到过撰写本书的目的：确定并且实...
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15
第12章因子组合
以往的一切都只是开场的引子，以后的正文该由我们大干一场。 ——威廉·莎士比亚《暴风雨》构成本书基础的研究始终围绕着组件因子的概念展开。我们...
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16
第13章将策略融入投资哲学
时代的“智慧”意味着依据知识行事。聪明人知道了某些秘密，根据它做事并得到了财富。鲁莽人也知道了这些秘密，但却不按照它行事。 ——韦尔斯·怀尔...
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17
附录A 组件因子
Appendix 附录附录A 组件因子表A.1 组件因子（按章节顺序排列）（续表）（续表）表A.2 组件因子：按超额收益率排序的...
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18
附录B 双因子策略
Appendix 附录附录B 双因子策略表B.1 双因子策略（按章节顺序排列）（续表）（续表）（续表）（续表）表B.2 双因...
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19
附录C 各分位因子组合的平均值
Appendix 附录附录C 各分位因子组合的平均值下面这些表格提供了本书中每个单因子策略在测试期间的分位因子平均值。提供这些表格的目...
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20
中英文术语对照表
Accrual accounting 权责发生制会计 Acquisitions 收购 business 业务收购 share issuanc...
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第8章资产配置

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第8章 资产配置

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